【套利观察】20211126
- 时间:
- 浏览:518
本周提示
◇黑色品种:
◆压减粗钢产量导致钢材供给远期收缩;另外铁矿石中远期供应增加,特别是在高利润刺激下一些小的矿山开始投产。
◆春节后电炉钢快速复产,而螺纹钢需求恢复相对缓慢;05合约与盘面接近平水,短期有预期透支风险;压减粗钢产量预期下,钢材供应中远期收缩预期可能贯穿全年。
◇操作建议:
◆平仓:多螺纹01,空铁矿01
1
农产品板块
1.1
跨期价差
棕榈油(p2201-p2205)
豆油(y2201-y2205)
豆粕(m2201-m2205)
豆一(a2201-a2205)
玉米(c2201-c2205)
郑糖(SR2201-SR2205)
郑棉(CF2201-CF2205)
1.2
跨品种价差/价比
豆油-棕榈油(y2201-p2201)
菜油-棕榈油(OI201-p2201)
菜油-豆油(OI201-y2201)
淀粉-玉米(cs2201-c2201)
豆粕-菜粕(m2201-RM201)
豆油/豆粕(y2201 / m2201)
菜油/菜粕(OI201-RM201)
大豆-玉米(a2201-c2201)
2
煤焦钢板块
2.1
跨期价差
焦煤(jm2201-jm2205)
焦炭(j2201-j2205)
动力煤(ZC201-ZC205)
铁矿石(i2201-i2205)
螺纹钢(rb2201-rb2205)
2.2
跨品种价差/价比
焦炭 / 焦煤(j2201 / jm2201)
热卷-螺纹(hc2201-rb2201)
螺纹/铁矿石(rb2201 / i2201)
3
能源化工板块
3.1
跨期价差
塑料(L2201-L2201)
PTA(TA201-TA201)
聚丙烯(pp2201-pp2201)
天然橡胶(ru2201-ru2201)
乙二醇(eg2201-eg2201)
3.2
跨品种比价
ICE布油-NYMEX轻质原油
塑料-聚丙烯(L2201-pp2201)
聚丙烯-甲醇(pp2201-MA201)
PTA-MEG(TA201-eg2201)
4
其他
沪金/沪银
伦敦金银
金油比
铜油比
(文章来源:东海期货研究)
文章来源:东海期货研究